信用风险模型与巴塞尔协议（信用风险模型与巴塞尔协议）

由网友(无法抗拒诱惑)分享简介：疑用危害的繁复模子疑用模子的意思疑用模子的查验图手札息出书社: 中国国民大教出书社; 第一版 (二零零五年四月一日)丛书名: 工商办理经典译丛，疑用办理系列精装: 二零六页开原: 一六开ISBN: 七三零零零六四零零零条形码: 九七八七三零零零六四零零零尺寸: 二六 x 一八.五 x 一 cm分量: 四二二 g做者...

信用风险的简约模型信用模型的意义信用模型的检验

图书信息

出版社: 中国人民大学出版社; 第1版 (2005年4月1日)

丛书名: 工商管理经典译丛，信用管理系列

平装: 206页

开本: 16开

ISBN: 7300064000

条形码: 9787300064000

尺寸: 26 x 18.5 x 1 cm

重量: 422 g

作者简介

唐纳德·范·戴维特（Donald van Deventer）于1990年4月创立镰仓公司（KAMAKURA），现为该公司总裁。他一直为受橙县破产事件影响的县市担任金融顾问工作，涉及风险管理和收购兼并，并介入J·P摩根与韩国证券公司、马来西亚国家银行、国际电话金融公司以及其他著名金融机构之间有关衍生交易的争议。创立镰仓公司之前，他是雷曼兄弟(Lehman Brothers)（时名Shearson Lehman Hutton）投资银行部的高级副总裁。从1982年到1987年，他担任美国洛山矶第一州际银行的会计。他持有哈佛大学经济系与工商管理研究生院联合颁发的商业经济博士学位。

2003年，他因在风险管理领域的卓越贡献而入选“风险名人堂”。

内容简介

《信用风险模型与巴塞尔协议》：巴塞尔资本协议强调金融机构评估信用风险的能力，在《信用风险模型与巴塞尔协议》中，两位全球著名的风险管理专家评判信用风险的默顿模型和简约模型，并指出如何根据巴塞尔协议要求评价模型的表现。他们用同样的检验，评价巴塞尔协议在衡量金融机构安全性和稳健性方面的能力。近一、两年来，国际清算银行（BIS）重新要求全球主要金融机构使用复杂的信用风险模型。通用的模型一般基于1974年默顿(Merton)的风险债务模型，而最新对默顿风险债务模型的扩展由斯姆考-手岛-戴维特（Shimko-Tejima-Van Deventer）[1993]完成，扩展的模型可以将信用风险和利率风险进行联立分析。但是，银行家越发倾向于使用新一代的所谓"信用风险的简约模型"，因为这个模型既可以分析复杂的衍生工具，也可以跟踪分析信用调整后贷款的市场价值。《信用风险模型与巴塞尔协议》共14章，主要内容包括：风险调整股东价值最大化的教训；信用模型技术的演进；宏观因素对违约风险的影响；内部评级与信用模型的检验方法；用历史违约数据检验信用模型；应用市场数据检验信用模型；信用模型的超样本检验；巴塞尔协议的检验意义与金融机构管理；运用默顿模型和简约模型衡量安全性、稳健性及资本配置；抵押对估价模型的影响；循环信用和其他贷款协议的定价和估价；信用衍生产品与衍生债务抵押债券；信用模型的未来发展等内容。

媒体评论

书评

范·戴维特和今井贤志为简约模型提供了引人注目的案例，本书内容易被非数学专业的人士阅读和理解，我相信这是迈向遵照规章和战略信用风险控制的重要步骤。

——亚力山德拉·德·高斯达（Alexandra de Gaustad）

DEPFA银行的执行董事

风险专业人士全球联合会信托委员会成员　本书由信用风险管理领域的资深专家撰写，在信用风险管理方面提出了富有洞察力的观点，并为现在广泛运用的违约风险模型提供了理论研究和案例论证。

——乔治·R·沙比赫特（Jorge R?Sobehart）